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Derivati |
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Gli altri titoli (azioni, obbligazioni, valute o merci) costituiscono o derivano dalla transazione. I derivati, inclusi i contratti a termine, contratti futures, swap e opzioni, così come hanno contratti a lungo termine, contratti futures, swap e opzioni in una o più caratteristiche dello strumento. Le opzioni sono uno dei derivati più tipici. Concetto Derivato è sopra di una certa strumenti nativi o strumenti fondamentali derivanti strumenti finanziari.Produrre Commodity futures Derivati primi contratti a termine delle materie prime. Principali varietà futures su materie prime a livello mondiale di prodotti alimentari, caffè e cacao e altri prodotti agricoli, carbone, petrolio e altri prodotti energetici, rame, alluminio e altri metalli non ferrosi e materiali da costruzione. Futures Finanziari Gli strumenti finanziari derivati sono apparsi nel 1970, è un prodotto di innovazione finanziaria, il suo sviluppo basato commodity-per produrre derivati. Caratteristiche e funzioni Caratteristica A operazioni trasversali. I derivati al fine di evitare o prevenire il rischio di variazione dei prezzi, tassi di interesse, tassi di cambio e altri futura creazione di contratti, la consegna effettiva della materia oggetto del contratto, di regolamento o di liquidazione sono tutti i tempi concordati per il futuro. Intertemporale in grado di individuare e trasmettere sul palco, e può anche essere cross-termine e il periodo a lungo termine. 2, l'effetto leva. I derivati devono detrarre l'energia, con il valore di mercato della materia oggetto del contratto è inferiore al 5% del margine -10%, o pagare una certa percentuale di royalties ottenuto il permesso per l'oggetto di un certo numero di contratti scambiati in un secondo momento. Se è il margine o spesa di capitale, rispetto alla materia oggetto del contratto viene confrontato con il valore di un piccolo numero di operazioni in derivati è pari a 0,5-1 volte acquistare beni o attività finanziarie, transazioni con il 10-20 volte l'effetto di ingrandimento. 3, il sesso ad alto rischio. I derivati hanno notevoli variazioni dei prezzi di incertezza, di rischio e questo dà derivati commercianti anche portato in alto, sia l'acquirente o il venditore, deve sopportare il rischio di futuri fluttuazioni dei prezzi, tassi di interesse, tassi di cambio e così causato. 4, contratto a breve termine sussistente. Il contratto ha una durata di strumenti derivati, dalla firma del fallimento di questa durata di tempo per la durata di derivati in genere non più di 1 anno. Funzione 1, di copertura. La caratteristica principale è gli strumenti derivati previsti dalla transazione, ma anche la forza trainante dietro gli strumenti derivati. Derivati primi - contratti a termine, è quello di adattarsi al commercio di prodotti agricoli per evitare la necessità sia per il futuro volatilità dei prezzi e creare il rischio. 2, price discovery, per predire il futuro è spesso un compito difficile, ma la funzione derivata ha previsto prezzi. 3, arbitraggio speculativo. Finché ci sono fluttuazioni dei prezzi hanno spazio per la speculazione e arbitraggio di beni o attività. Definizioni del dizionario Commercial Press "Dizionario Inglese Securities Investment", spiega: Derivati inglese: i derivati, strumenti finanziari derivati, strumenti derivati, prodotti derivati, strumenti finanziari derivati. Nomi. Usato al plurale. Strumenti finanziari derivati (strumenti finanziari derivati) in breve. Il valore di questi strumenti dal valore corrispondente delle attività finanziarie in contratti di opzione, future. Attività finanziarie di negoziazione, tra cui azioni, indici azionari, obbligazioni a tasso fisso, materie prime, valute e così via. Options Exchange offre prodotti commerciali come futures su indici e futures su tassi di interesse sono i prodotti tipici derivati. Breve introduzione I derivati sono strumenti finanziari negoziati su una classe speciale collettivo. Tasso di rendimento derivate da tale trading si basa sulla performance della situazione finanziaria di alcuni altri elementi. Tali beni (materie prime, azioni o obbligazioni), tassi di interesse, tassi di cambio, o vari indici (indice azionario, indice dei prezzi al consumo, così come indice tempo) e così via. Questi fattori determineranno le prestazioni di un tasso di ritorno e reintegrazione del capitale investito tempo dei derivati. I principali tipi di derivati sono i futures, opzioni, warrant, contratti a termine, swap e così via. Strumenti finanziari derivati e stock la più grande differenza è che il mercato azionario si espanderà, apprezzamento, quindi a vantaggio di tutti, giù, allora nessuno può sfuggire; acquisto di prodotti finanziari derivati sono gioco a somma zero, e il gioco d'azzardo come lo era per fare soldi, allora qualcuno deve essere perdendo soldi. Derivati Autore: (US) Whaley libro, Hu Jin Yan, M. Editore: Machinery Industry Press Pubblicato il: 2010/01/01 Aprire questo: 16 Prezzo: 79,00 ¥ Introduzione Questo libro è l'autorità dei derivati finanziari degli Stati Uniti, il signor Capo finanziare professore alla Vanderbilt University di Robert E. Whaley, pubblicato nel 2006 una introduzione sistematica di derivati monografie accademiche. Dal punto di derivati di libri e di mercato discorso storico, dal punto di vista macro sulle caratteristiche di base di un derivato in natura, il suo quadro strutturale di base del mercato, insieme ai dati dettagliati e caso, in modo che lo sviluppo dei derivati evoluzione colpo d'occhio. Il libro è un derivato delle caratteristiche di base della sua struttura e dei mercati funzionanti come la linea principale, l'uso di vari strumenti derivati per la gestione del rischio, che attraversa scenari realistici per spiegare i suggerimenti avanzati strumenti derivati di trading per fare questo misterioso derivati L'utilità di una vastissima strumenti di gestione del rischio in faccia più piana presentati ai lettori, che vogliono mercato dei derivati e hanno una buona comprensione del lettore è senza dubbio un libro raro. Chi l'Autore Robert E. Whaley (Robert E.Whaley) Professore Whaley è professore di Management Owen School of Management presso la Vanderbilt University, ottenendo un diploma di laurea presso l'Università di Alberta Business presso l'Università di Toronto laurea e dottorato in economia aziendale e ha lavorato a Duke University, la University of Chicago e l'Università di Alberta come funzioni di ricerca. Principali aree Professor Whaley di ricerche in corso in diverse aree della microstruttura del mercato, la volatilità del mercato, la performance degli hedge fund, costruzione dell'indice e la compensazione salariale, il lavoro di ricerca si concentra sul passato program trading sull'effetto analisi prezzo delle azioni, futures su indici e l'effetto delle opzioni di efficienza data di scadenza, i prezzi e le opzioni di mercato e di contratti futures e opzioni e altri aspetti. I risultati della ricerca pubblicati nella teoria e nella pratica diverse riviste importanti, ma ha anche attivamente partecipato a conferenze e seminari, pubblicato sei libri, tra cui un libro di testo sui contratti futures e opzioni teorie ed applicazioni. Il professor Whaley servito come direttore di varie funzioni riviste, tra cui "mercato dei futures", "derivati Journal Magazine", "Rivista Risk", "Pacific Finance Magazine" e "all'avanguardia future giornale di ricerca e opzioni", il vicedirettore. In passato, ha anche lavorato come "Futures Market Review", "finanza", "Journal of rivista Financial Economics", "Management Science", "Cina Valutazione Contabilità e finanza" e "scienza magazine gestione canadese" editore. Inoltre, è stato consulente con più di 50 riviste e mandatario, Finance Association occidentale ed ex membro del consiglio della American Finance Association. Ora, egli è un membro della National University of Singapore Centro Internazionale di Ingegneria Finanziaria Ufficio Consultant. Il professor Whaley è anche un anziano derivati pricing contratto di esperti e di gestione dei rischi e gli aspetti operativi del mercato. Ha conseguito un certo numero di grandi società di investimento, titoli (futures, opzioni e stock) gli scambi, agenzie governative, contabilità e consulente legale. Whaley e il Chicago Board Options Exchange per lanciare un indice di volatilità del mercato (VIX) nel 1993, nel 2000 ha introdotto NASDAQ indice di volatilità del mercato (VXN), 2001 ha lanciato l'indice di negoziazione (BXM). Durante la sua carriera, il professor Whaley ha vinto una serie di premi, tra cui il 1989 a causa delle innovazioni nello studio ha ricevuto una ricompensa finanziaria Richard e Hinda Rosenthal Foundation e nel 1991 grazie alla Fuqua School di ricerca, di insegnamento e di servizio personale NCNB ottenere riconoscimenti, nel 1993, grazie al contributo del settore dei futures e ottenere Earl M. Combs, Jr. Incentivi. Molti dei suoi lavori di ricerca anche ricevuto riconoscimenti, tra cui il l986-anno a causa della prestazioni eccezionali nella rivista "Analisi Finanziaria" pubblicato articoli finanziarie e ottenere Graham e Dodd Scrolls compenso; 1987 a causa del "Journal of Portfolio Management", pubblicato dalla eccezionale Articoli ottenere Bernstein Fabozzi / Jacobs Levy Awards; 1997 a causa delle sue future e opzioni di trading e di ricerca dei risultati della procedura di determinazione dei prezzi, è stato nominato il miglior paper della Australian Journal of Management, e ottenere E. Premio Yetton, 1993, a causa delle sue operazioni di ricerca-testa, è stato nominato Best Western Financial Futures Association di documenti e l'accesso al CBOT ricompensa, 1989, la ricerca nel mercato grazie alla sua previsione volatilità, è del nord Finance Association come i migliori giornali di classe di investimento, ed era il premio Canadian Securities Association, 1995, a causa della volatilità della sua funzione di ricerca in termini di certezza, per ottenere il numero di premi di ricerca EOE Associazione Europea del dipartimento per gli investimenti. |
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