| Lingua : |
|
| Comunità Encyclopedia |Enciclopedia Risposte |Invia domanda |Conoscenza Vocabolario |Carica conoscenza |
Metodi Bayes empirici |
 |
|
Teorema di Bayes ' Teorema di Bayes 'è su eventi casuali A e B, la probabilità condizionata e la probabilità marginale di un teorema. Dove P (A | B) si verifica nel caso di un rischio B. Nel teorema di Bayes ', ogni termine ha un nome convenzionale:P (A) è la probabilità a priori o una probabilità marginale. Si chiama "a priori", perché non considera tutti i fattori B. P (A | B) è noto per B dopo la probabilità condizionata di A, e anche perché il valore ottenuto dalla B e A è chiamata la probabilità a posteriori. P (B | A) sono noti a B dopo una probabilità condizionata di accadimento, e anche perché il valore ottenuto dalla A e B si chiama la probabilità a posteriori. P (B) è la probabilità a priori di probabilità B o marginali, ma anche per le costanti standardizzati (normalizzato costante). Secondo questi termini, teorema di Bayes può essere espresso come: Probabilità a posteriori = (somiglianza * priori probabilità) / costanti di normalizzazione Cioè, la probabilità a posteriori e la somiglianza con probabilità a priori proporzionale al prodotto. Inoltre, il rapporto P (B | A) / P (B) è talvolta indicato come la somiglianza standard (verosimiglianza normalizzata), Bayes Teorema può essere espresso come: Probabilità a posteriori = standard priori probabilità somiglianza * Metodi bayesiani Bayesiana è una interpretazione statistica Bayesiana, usarlo, anche nella distribuzione a priori (una distribuzione Priorj) è sconosciuta, esso non può essere osservata per dedurre i parametri Sia (Y, X) è un vettore casuale X dei parametri casuali per ogni valore dato X = x, Y distribuzione condizionata della densità p gamma} x) noto, se il test può essere osservata solo in una presa Y valore, mentre il corrispondente valore di X è sconosciuta, ma necessità di stimare inosservato X è una funzione dei volt ombrello) Questo metodo, il matematico aspettativa E tratto condizionale (x)} mese = function (dovrebbe essere presa come in (x) l'approssimazione di Bayes formula (B ayes formula), questa aspettativa dalla formula, Y) un semi-Qian Zhu Costanza Mile (;) q (Y) in), ma questa funzione può venire solo alle stime superiori e inferiori, che si ottengono risolvendo il seguente problema di programmazione lineare ottenuto: di sabbia, (Y), e Sheng (sia denotato (a) tipo di molecola lineare funzionale lineare vincolo di P (x)), cognitivo (x) d Bu (x) = l e. (Y) due piccoli p (YLX) p (x) d lotta (x) = oggi (Y), sotto i valori minimi e massimi (valori estremi della distribuzione a priori incognita p (x) per scattare), che creano Y) è il suddetto q (Y) stimatore, dal valore di y osservazione,, ..., Angeles ha fatto. In questo caso, per dimostrare che visita, (Y) / 4 (Y) prezzi core (sia costante lavoro 2 (Y) / Field (Y), la probabilità di stabilimento tende a 1, se il campo è utilizzato per la stima (Y) è una casuale Ah numero infinito di variabili aumenta (secondo legge dei grandi numeri (legge dei grandi numeri "empirico metodo di Bayes può anche fare altre modifiche -., ad esempio, l'ultima condizione nel terreno sopra Aberdeen (Y) due 4 (Y) di cui sopra, più limitata una forma q (y ;) due femmine (solo) la condizione in cui il numero è dato inizialmente e se il 4 q invece dei rispettivi limiti di confidenza, la condizione avrà disuguaglianza 9 (co) q in cluster) goccia q: a) la forma, ecc In alcune applicazioni di un'occasione importante, è possibile trovare il valore della funzione e prezzo: eccellenti funzioni di controllo appropriati, piuttosto che attraverso la programmazione lineare laborioso (cfr. metodo del campione (metodo del campione) Gli esempi discussi nel controllo statistico). Circa il metodo di Bayes empirico comporta valori dei parametri casuali utilizzati nella verifica di ipotesi, vedere l'analisi discriminante (analisi discriminante). Indica dove Miao) = Jp meraviglioso Ix Shanghai (x) d vento x), Miriam) p (x) incondizionata di X (a priori) la distribuzione di densità, grazie alla (x) è la misura finita morso corrispondente, sabbia e q) è la distribuzione di densità di Y incondizionata se la densità non è nota a priori, la sabbia non può essere calcolato ed i valori di q. tuttavia, se un numero sufficiente e numero, da una densità di stampa q) dalla distribuzione della variabile casuale Yi realtà, ..., X è noto, possono essere costruiti dipende solo dalle arti, ..., lungo coerente stimatore 4 gal) . CH adorano contro Qing Yin Xiang ([11) ha fatto un Sand stimato (Y) è il seguente: a 4 gal) generazioni (2) del q gamma) e trovare la soluzione di questo integrale famiglie equazione (x), allora la famiglia e 4-sostituiti (l) e il lato destro della p-q. Tuttavia, questo metodo è difficile, come soluzione dell'equazione integrale (2) è difficile da trattare nel calcolo del problema matematico. In alcuni casi particolari, il metodo statistico può essere utilizzato non solo per stimare q, può essere utilizzato per stimare la multa (cfr. [31). E 'possibile, se contiene l'identità di xey non (x) P Miao} x) = e Miao) r [: wonderful) x!] (3) con sede in (3), e sabbia) e: Miao) dipendono solo dalla funzione di y, ed r (z! x) in funzione della probabilità di z densità (può essere considerato come una variabile casuale Z nelle condizioni date quando X = x densità) e se (3) detiene, allora (l) è uguale alla formula molecolare e (Y) s [: (y)], dove s (z) = D r (ZLX) p (x) d lotta (x) è la distribuzione di densità di Z incondizionata modo che se vi è un sufficiente e una densità numerica di s (z) indipendente casuale variabili realtà 21, ..., pidocchi può fare una s (z) è coerente stimatore g (z), che può anche essere trovato paio di Y) è un prezzo coerente stimatore (Y): Park Side "," due nuvola "= tre sopra e cuocere a (4). q (Y), ad esempio, impostare il valore stimato (X) = X è, dove h è un numero intero positivo, e la sera (serata Ix) = XYE un Jinxi! gamma = 0, l,. due, x> 0), il livello di (x) p Sand} x) due e gamma) · Xi gal HLX), dove e gamma) = (xi h)! / y!, perché in questo non vi è r (z ix) = P maschio} x), ottenere s (z) due q (z). conseguenza ci sono meno (Y) = e vecchio Chong Y h) / t Y), cioè, nel determinare la coppia di Y) solo quando ci sono le arti, Rocky, ... valori. D'altra parte, se P gamma} x) = b. Gamma lx) due C due x meno (l una x) "un y gamma = 0," '": Nove è un numero intero positivo: 0 premuto x (L, C due = (Lo)), allora il prezzo (x) p .} x) = e (y) r meraviglioso HLX), che ha (y) due Introduzione / e auto copertura e attraversare la r (ZTX) = gas , (z} x) spara P (YLX). causa di questa ragione, in questo caso, per rendere la coppia di Y) richiede due sequenze di pianoforte sperimentale e zj · empirico metodo di Bayes di questa forma può essere utilizzato solo un gruppo molto piccolo, in cui la densità P gamma} x) e il valore della funzione (x) Buono stato (3), ma anche se questa condizione è effettivamente soddisfatta stimatore (4) dipende ancora la struttura delle variabili casuali osservabili ZJ, mentre la densità di solito zj e la densità delle diverse arti, arti direttamente osservate · A scopi pratici, è preferibile che una modifica nella forma di sovra-utilizzando metodi empirici Bayes, allora non vi è tale inconveniente. [1] |
| Utente Recensione |
|
Ancora nessun commento |
